[状態空間モデル]線形ガウス型モデルによる時系列の異常検知
次回列分析においては、ARIMAやSARIMAのように、過去の観測値をもとにモデ...
多変量ガウス分布のKL情報量(KLダイバージェンス)を理解する
深層学習や機械学習などの論文を読んでいると、多変量正規分布のKL情報量について、...
ガウス分布(多変量正規分布)の線形変換はガウス分布になる
一般的に、任意のガウス分布に従う確率変数 $X$において、線形変換$\bm{A}...
多変量ガウス分布の条件付き分布を理解する
機械学習でガウス過程回帰やカルマンフィルタの導出をまともに理解しようとすると、多...
多変量ガウス分布の平均をベイズ推定する
ベイズ推定は、機械学習分野でも広く利用されている手法であり、近年も多くの論文等が...
【周辺分布】多変量ガウス分布の周辺化を絵や図で理解する
多変量ガウス分布の周辺化は、かの有名なPRMLでも登場する概念です。 計算的にも...
条件付きガウス分布の導出と期待値・分散をわかりやすく解説
条件付きガウス分布は、多変量ガウス分布の重要な性質の1つです。ガウス過程回帰やカ...
マハラノビス距離の幾何学的な意味を徹底的に理解する
マハラノビス距離は、ユークリッド距離のような統計的な距離の指標であり、多変量のデ...