状態空間モデルと時系列分析への応用を解説
状態空間モデル（State Space Model）は、時系列データを「直接観測...
[状態空間モデル]線形ガウス型モデルによる時系列の異常検知
次回列分析においては、ARIMAやSARIMAのように、過去の観測値をもとにモデ...
【ロードマップ】ゼロから理解するカルマンフィルタ
ゼロから理解するロードマップシリーズ、第一弾は「ゼロから理解するカルマンフィルタ...
【動的線形モデル】Pythonでローカルレベルモデルを動かす
ローカルレベルモデルは、状態空間モデルの中で最も簡単な設定といえるモデルです。 ...
粒子フィルタの仕組みを理解してPythonで実装する
粒子フィルタ（パーティクルフィルタ、Particle Filter）は、非線形・...
カルマンフィルタと逐次ベイズ推定の関係をわかりやすく解説
カルマンフィルタは、逐次ベイズ推定の特殊版と言われています。カルマンフィルタを使...
世界一分かりやすいカルマンフィルタの理論と導出と実装
カルマンフィルタは、1960年にカルマン博士が提案したアルゴリズムで、制御工学・...
状態空間モデルとは？時系列データ解析の基礎を理解して実装する
時系列データを扱う際、自己回帰モデル（ARモデル）のように過去の観測値だけで将来...