幾何ブラウン運動と株価モデリング
株価のチャートを眺めると、価格は不規則に上下しながらも長期的にはトレンドを持つよ...
伊藤の公式の応用 — SDEの求解テクニック
確率微分方程式（SDE）は、ランダムな揺らぎを含む系の時間発展を記述する最も一般...
確率微分方程式入門 — 伊藤の公式を導出する
ブラウン運動のサンプルパスは連続ですが至る所微分不可能であり、2次変分が $(d...