ブラウン運動の性質 — 連続性・非微分可能性・自己相似性
花粉の粒子を顕微鏡で観察すると、水中で不規則にジグザグと動き続けています。182...
伊藤の公式の応用 — SDEの求解テクニック
確率微分方程式（SDE）は、ランダムな揺らぎを含む系の時間発展を記述する最も一般...
伊藤積分の定義と性質 — 確率的な積分を理解する
株価がランダムに変動しているとき、ある戦略に従って株を売買した場合の累積損益はど...
確率微分方程式入門 — 伊藤の公式を導出する
ブラウン運動のサンプルパスは連続ですが至る所微分不可能であり、2次変分が $(d...