マルコフ連鎖完全ガイド — 遷移行列・定常分布・極限定理から応用まで
サイコロを振り続けるとき、次の目は過去の履歴と無関係に決まります。一方、人間の感...
オルンシュタイン・ウーレンベック過程 — 平均回帰モデル
気温は季節によって変動しますが、極端に高い日が続くとやがて平年並みに戻り、極端に...
定常分布と遷移確率行列
マルコフ連鎖が長時間経過した後にどのような分布に落ち着くかを記述するのが定常分布...
マルコフ連鎖の定常分布と遷移確率行列を解説
マルコフ連鎖は、「未来の状態は現在の状態のみに依存し、過去の履歴には依存しない」...