ローカルレベルモデルは、時系列解析や現在制御における状態空間モデルのもっとも現象がシンプルになるような設定や仮定をおいたモデルです。別名、ランダムウォーク・プラス・ノイズ・モデルとも呼ばれています。 今回は状態空間モデル […]
隠れマルコフモデルは、離散的な状態を仮定する、いわゆる状態空間モデルのアルゴリズムです。 学習にはベイズ推定を用います。隠れマルコフモデル自体は、時系列データの分析などで、比較的最近でも多くの論文等で登場している有名で実 […]
カルマンフィルタ は、1960年にカルマン博士が提案したアルゴリズムで、現在、制御工学や宇宙工学、通信工学、機械学習分野などで非常によく用いられているアルゴリズムです。特に機械学習の文脈では、時系列分析における線形ガウシ […]