ローカルレベルモデルは、時系列解析や現在制御における状態空間モデルのもっとも現象がシンプルになるような設定や仮定をおいたモデルです。別名、ランダムウォーク・プラス・ノイズ・モデルとも呼ばれています。 今回は状態空間モデル […]
時系列分析などに取り組んでいると、必ず自己相関グラフ（コレログラム）と呼ばれるグラフが登場します。 これは、時系列グラフにおける、自己相関係数をプロットしたもので、時系列における季節性を調査する際によく、このコレログラム […]
ARモデル(Auto Regressive)モデルは、自己回帰モデルと呼ばれています。 現在の時刻$t$におけるデータが、$t$以前の$0~ t-1$のデータで回帰できるモデルのことを、ARモデルと表現します。 古典的な […]
自己共分散(Auto Covariance)は、時系列解析に登場する概念の1つです。 意味合いとしては、時刻$t$のデータが、それよりも以前の時刻のデータと相関があるかどうかを示すような統計量となっています。 ARIMA […]
｜カテゴリー：時系列分析
時系列分析、やっていますでしょうか？時系列分析のテーマは幅広く、時系列予測や異常検知、因果推論など興味深いテーマが多数ありますよね。 今回は、時系列分析で利用できるデータセットを紹介します。特定のアルゴリズムを試すのに、 […]