次回列分析においては、ARIMAやSARIMAのように、過去の観測値をもとにモデル化する手法がある一方で、状態空間モデルは、観測値以外の見えない状態量があると仮定し、その状態により観測値が生起されるとしてモデル化する手法 […]
ゼロから理解するロードマップシリーズ、第一弾は「ゼロから理解するカルマンフィルタ 」です。 ゼロから理解するシリーズでは、知識ゼロから目的のアルゴリズムや手法を理解することを通して、同時にそのアルゴリズムの導出に使ってい […]
カルマンフィルタ は、1960年にカルマン博士が提案したアルゴリズムで、現在、制御工学や宇宙工学、通信工学、機械学習分野などで非常によく用いられているアルゴリズムです。特に機械学習の文脈では、時系列分析における線形ガウシ […]